第四百九十九章 格局量化 (第1/2页)

会议室内的空气仿佛被名为“数据”的导线彻底过载，高频的问答和键盘敲击声是电流奔涌的嘶鸣。团队刚刚精准定位了编号00001订单的症结——一次未被现有风控模型完全覆盖的跨市场流动性瞬时枯竭导致的异常滑点。对策迅速被制定：在策略层增加一个基于微观市场结构实时判断的流动性过滤器，并在执行层设置更动态的滑点容忍阈值。
　　
　　就在解决方案被记录归档，众人准备扑向下一笔亏损订单时，爱旭的声音再次响起，如同在奔涌的河流中投下一块定心石。
　　
　　“先暂停一下。”他双手虚按，让高度亢奋的节奏稍作停顿。“刚才我们解决的是‘战术’层面的问题，现在，我想引入一个‘战略’层面的构想。”
　　
　　所有人的目光从屏幕移开，聚焦在他身上。
　　
　　爱旭走到主屏幕前，调出了A股市场的大盘指数走势图。他的手指划过图表上一个个波澜起伏的周期底部。
　　
　　“我们目前的超高频阿尔法策略，像一把极其锋利的匕首，能在瞬息之间捕捉微小的定价错误。但它对市场整体生态的‘势’，利用得还不够充分。”他的话语清晰而沉稳，“如果我们只满足于做一个纯粹的、冷血的市场微观结构捕手，那我们和那些只知道追逐价差的算法没有本质区别。”
　　
　　他顿了顿，目光扫过余名等核心骨干。
　　
　　“我们的目标是构建一个更有格局、更具自适应性的量化系统。一个不仅能‘钻木取火’，更能‘借东风’的系统。”
　　
　　键盘声彻底停止了，所有人都意识到爱旭将要提出一个可能改变公司技术路径的想法。
　　
　　“我提议，我们将‘520法则’和‘底部首板’的操作逻辑，深度整合进我们的多策略框架中。”爱旭的话如同投入平静湖面的石子。
　　
　　一名年轻的研究员下意识地小声问：“520法则？底部首板？那不是…传统龙头战法的东西吗？”他的语气里带着一丝量化交易者对主观交易经验的天然疏离感。
　　
　　“没错。”爱旭肯定地点头，丝毫没有觉得这有什么冲突，“但记住，所有有效的市场行为，最终都会留下量价的痕迹。而痕迹，就可以被量化，可以被模型化。”
　　
　　他迅速在白板上写下两个词：“情绪”与“动能”。
　　
　　“所谓的‘底部首板’，其本质是什么？是市场经过长期下跌、情绪极度冰点后，出现的第一个具有强烈共识的做多信号。它标志着潜在周期拐点的出现和新主线雏形的诞生。这背后是情绪逆转的‘贝塔’。”
　　
　　“而‘520法则’，”他继续写道，“股价站上5日线与20日线金叉，并伴随放量，这本质上是一个中短期趋势动能确认的量化信号。它过滤了噪音，确认了强度。”
　　
　　爱旭的目光灼灼，仿佛已经看到了那个融合后的系统。
　　
　　“我们现在的问题是什么？我们的匕首足够锋利，但却在黑暗森林里盲目挥动。我们需要一个‘灯塔’和一张‘地图’来指引方向。”
　　
　　“我的构想是：用量化模型识别出符合‘底部首板’特征（例如，特定跌幅后的首个涨停、量比异常放大、板块联动初现）的股票池。这为我们划定了‘贝塔’可能向上的优势区域。”
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）