第215章 人造奇迹 (第2/2页)

"马特难得开口，语气里带着一丝干燥的黑色幽默。
　　
　　林涛盯着亚洲市场的实时数据："A股盘前已经炸了。大概率集体涨停。香港恒生指数跳空高开超过6%。日经也在拉。"
　　
　　上午9:20。开盘前十分钟。
　　
　　交易室里所有人的目光都集中在标普500期货的盘前报价上。
　　
　　那条线在9点之后开始出现剧烈的、高频的上下抽搐。像一个刚从昏迷中醒来的病人的心电图，虽然有了脉搏，但极不稳定。
　　
　　"买盘进来了……又被打回去了。"
　　
　　林涛的眼睛贴在盘口数据上，手指在键盘上快速切换着不同标的的逐笔委托数据。
　　
　　"高盛试图高开4%，但在开盘前最后五分钟有一股巨大的卖压把它压回了2%。"
　　
　　本·卡恩皱着眉："市场都成ptSd了。过去三天把所有人都打怕了。哪怕利好堆成山，大家也不敢第一个冲进去。他们在等别人先动。"
　　
　　伊莎贝拉站在陆泽身边，低声说："市场想涨，但不敢涨。"
　　
　　上午9:30。开盘铃声。
　　
　　纽约证券交易所的开盘钟声通过CNBC的直播传遍了全美国。
　　
　　在今天这个日子里，那声铃响带着一种比往常更加沉重的仪式感。
　　
　　头三分钟的K线走得极其纠结。标普500开盘微幅高开0.8%，随即被一笔大卖单砸回平盘，然后又被另一股买盘拉起来0.5%。多空双方在一个极窄的区间里反复绞杀。
　　
　　成交量在放大，但方向不明。
　　
　　市场在等一个信号。一个能让所有犹豫不决的多头鼓起勇气冲进去的信号。
　　
　　"老板。"伊莎贝拉轻声提醒。
　　
　　陆泽从后方走到了林涛和马特的工位之间。
　　
　　"把我们的那批短期期权持仓表调出来。"
　　
　　林涛的手指在键盘上跳了几下，屏幕上弹出了一份详细的清单——那是雷曼倒闭前一周，陆泽用"散弹枪"计划部署的看跌期权组合。覆盖了几十只金融股：高盛、大摩、花旗、美银、摩根大通、华盛顿互惠、美联银行、MetLife、HartfOrd……
　　
　　其中短期的约占1/3，昨天已经平掉了一部分，今天还剩下两千多万本金的期权没有平。
　　
　　经过过去一周的波动率爆炸和标的股价暴跌，这批期权的市值已经从2000万膨胀到了快两亿。
　　
　　"今天早上全部清掉。"陆泽说。
　　
　　林涛的手指悬在键盘上方，停了半秒。
　　
　　"全部？所有标的？"
　　
　　"所有标的。市价。不挂限价单，不要试图多吃几个TiCk的利润。直接砸到买一里面去。"
　　
　　"需要分批吗？"马特问。这是风控主管的本能。
　　
　　"不分批。"
　　
　　陆泽的嘴角极其细微地上扬了一下。
　　
　　"今天是9月11日。全美国的人都想看到华尔街站起来，硬起来。"
　　
　　他偏了偏头。
　　
　　"那我们就让它硬一点。市场在等一个相信奇迹的理由。"
　　
　　他指了指大盘，"把那几亿平仓单填进去，给他们造一个。"
　　
　　交易室里瞬间死寂。
　　
　　本·卡恩看着陆泽。作为一个在华尔街活了二十年的老兵，他在这一刻真切地感受到了从脚底窜上来的寒意。
　　
　　他终于明白陆泽要干什么了。
　　
　　他不仅要在最高点离场，他还要亲手推下那块引发雪崩的最后一块石头，去引爆一场将把所有多头骗进来杀死的、虚假的狂欢。
　　
　　"执行。"陆泽说完这个字之后，交易室里的空气像是被抽走了水分。
　　
　　林涛深吸一口气，手指落在了键盘上。
　　
　　"高盛，市价平仓。大摩，市价平仓。花旗，市价平仓。美银——"
　　
　　他的手指以一种近乎弹钢琴的节奏在键盘上跳动，每按下一次回车键，就有几百万美元市值的看跌期权被推进了做市商的喉咙里。
　　
　　屏幕上，委托确认的小窗口开始像雨点一样弹出来。一个，两个，五个，十几个——每一个都代表着一笔成交，每一笔成交都意味着某个做市商的Delta对冲引擎，必须在现货市场上做出相应的反应。
　　
　　"老板，全部委托已发送。"林涛在最后一个回车键按下后，长长地吐出一口气。他的指尖微微发热。
　　
　　马特盯着清算确认系统，每隔几秒报一次："高盛通道，成交确认。花旗通道，成交确认。大摩通道……等一下。"
　　
　　他的声音微微一顿。
　　
　　"大摩通道成交延迟了两秒。好，现在确认了。全部通过。"
　　
　　在这一刻，远星手里那笔庞大的、覆盖二十多只金融股的看跌期权仓位，像一颗扔进池塘的巨石一样，沉入了华尔街期权市场的深处。